ما هو مؤشر الانحراف المعياري؟
مؤشر الانحراف المعياري “Standard Deviation” في التحليل الفني مقياس يستخدم لتقدير مقدار التشتت أو الانتشار في مجموعة من البيانات، ويعبر عن مدى اختلاف قيم البيانات عن المتوسط الحسابي لهذه البيانات.
كلما كان الانحراف أكبر، كان التشتت أكبر، والعكس صحيح
كما يتم استخدام المؤشر في التداول ويعتبر أداة قوية لتحليل تقلبات السوق، من خلال فهم التغيرات في أسعار الأسواق المالية واستخدامها بشكل فعال.
اقرأ أيضا: مؤشر متوسط المدى الحقيقي average true range
وهو عبارة عن أداة تُستخدم لتحديد مستوى التغير أو التذبذب في سعر الأسواق المالية المختلفة مثل الأسهم، والعملات، أو غيرها خلال فترة معينة.
ويُعبر عن مدى تباين الأسعار حول متوسطها، ويساعد المتداولين في فهم مدى تقلبات السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية.
كيف يتم حساب مؤشر الانحراف المعياري؟
لحساب المؤشر، يتم اتباع الخطوات التالية:
- جمع البيانات: احصل على أسعار الإغلاق اليومية للسهم خلال الشهر الماضي.
- حساب المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق.
- حساب الانحرافات لكل سعر إغلاق عن المتوسط.
- تربيع الانحرافات وحساب متوسط هذه الانحرافات التربيعية.
- أخذ الجذر التربيعي للمتوسط للحصول على الانحراف المعياري.
مثالي توضيحي لحساب مؤشر الانحراف المعياري
جمع بيانات الأسعار: تبدأ العملية بجمع بيانات أسعار الأصل المراد تحليله لفترة زمنية محددة، مثل أسعار الأسهم اليومية خلال شهر.
حساب المتوسط: يتم حساب متوسط سعر الأصل خلال الفترة الزمنية المختارة.
حساب الانحرافات: لكل نقطة بيانات، يتم حساب مربع الفرق بين قيمة تلك النقطة ومتوسط السعر، على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم اليوم هو 100 دولار، وكان متوسط السعر خلال الشهر هو 90 دولارًا، فإن الاختلاف التربيعي سيكون 1000 (10^2).
تربيع الانحرافات وحساب متوسط الاختلافات التربيعية: يتم جمع جميع الاختلافات التربيعية وقسمتها على عدد نقاط البيانات.
في مثالنا، إذا كان لدينا 30 نقطة بيانات “يوم تداول”، فإن متوسط الاختلافات التربيعية سيكون مجموع جميع الاختلافات التربيعية مقسومًا على 30.
استخراج الجذر التربيعي: أخيرًا، يتم استخراج الجذر التربيعي لمتوسط الاختلافات التربيعية، وهذا يعطينا قيمة مؤشر الانحراف المعياري.
ماذا يعني كلّ رقم؟
- انخفاض هذا المؤشر: يشير إلى انخفاض تقلبات السوق، مع تجمّع نقاط البيانات حول المتوسط، وفي هذه الحالة، يُفترض أن تكون المخاطر أقل، وقد تكون الاستراتيجيات قصيرة الأجل أو ذات تحوط أكثر ملاءمة.
- ارتفاع المؤشر: يدل على تقلبات أكبر في السوق، مع ابتعاد نقاط البيانات عن المتوسط، وفي هذه الحالة، تُعتبر المخاطر أعلى، وقد تكون استراتيجيات التداول طويلة الأجل.
استخدامات مؤشر الانحراف المعياري:
قياس المخاطرة: يُعدّ المؤشر مقياسًا أساسيًا لمخاطر السوق لمختلف الأصول المالية، على سبيل المثال، سهمٌ ما مع مؤشر انحراف معياري مرتفع يُعتبر أكثر خطورة من سهمٍ مع انحراف منخفض.
تحديد فرص التداول: يمكن استخدام المؤشر لتحديد نقاط الدخول والخروج للتداولات بناءً على انحرافات الأسعار عن المتوسط، على سبيل المثال، قد يشير ارتفاع مفاجئ في مؤشر الانحراف المعياري إلى فرصة شراء إذا كان السعر قد انخفض بشكل كبير عن المتوسط والعكس صحيح أيضًا عند انخفاض مؤشر الانحراف المعياري.
ملاحظات مهمة:
من المهم إجراء البحوث الخاصة بك وفهم كيفية استخدام المؤشر بشكل صحيح قبل استخدامه في التداول
يُنصح دائمًا باستخدام هذه الطريقة مع أدوات تحليل فني أخرى لتأكيد إشاراته وتقليل مخاطر الاعتماد على إشاراته بشكل كامل، واستخدم خطة أدارة مخاطر محكمة لتخفيض حدة مخاطرتك والحفاظ على رأس مالك.