مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average – MA)

هو أداة تحليل فني شائعة تستخدم لتسهيل تحليل اتجاهات الأسعار في مختلف الأسواق المالية، مثل: –

  • الأسهم
  • الفوركس
  • العقود الآجلة
  • السلع
  • العملات المشفرة

كيف يعمل مؤشر المتوسط المتحرك؟

يقوم مؤشر المتوسط المتحرك بحساب متوسط ​​سعر الأمان خلال فترة زمنية محددة، مثل 20 يومًا أو 50 يومًا أو 200 يومًا، يتم رسم هذا المتوسط ​​كخط على الرسم البياني للسعر.

أنواع مؤشرات المتوسط المتحرك:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): هو أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعًا، يتم حسابه عن طريق أخذ متوسط ​​سعر الإغلاق لعدد محدد من الفترات.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي هذا النوع من المتوسطات المتحركة وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في السعر.

المتوسط المتحرك المتوافق (WMA): يعطي هذا النوع من المتوسطات المتحركة وزنًا أكبر للأسعار القريبة من نهاية الفترة الزمنية

وتختلف معادلة مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average – MA) اعتمادًا على نوع المتوسط المتحرك المستخدم.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA):

لحساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة زمنية محددة (n) ، يتم استخدام المعادلة التالية:

SMA = (Σ Pᵢ) / n

حيث:

SMA هو قيمة المتوسط المتحرك البسيط

Pᵢ هو سعر الفترة  I

nهو عدد الفترات في المتوسط المتحرك

على سبيل المثال:

لحساب SMA  لـ 20 يومًا، ستستخدم المعادلة التالية:

SMA(20) = (Σ Pᵢ) / 20

حيث:

SMA(20)  هو قيمة المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا

Pᵢ  هو سعر إغلاق كل يوم من الأيام الـ 20 الماضية

المتوسط المتحرك الأسي (EMA):

لحساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة زمنية محددة (n) ، يتم استخدام المعادلة التالية:

EMA(n) = α * Pᵢ + (1 – α) * EMA(n – 1)

حيث:

EMA(n)  هو قيمة المتوسط المتحرك الأسي لـ n فترة

Pᵢهو سعر الفترة  I

α  هو ألفا (0 < α ≤ 1)

كلما زادت قيمة  α، كلما كان المتوسط المتحرك الأسي أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في السعر.

المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

لحساب المتوسط المتحرك المرجح (WMA) لفترة زمنية محددة (n) ، يتم استخدام المعادلة التالية:

WMA(n) = Σ wᵢ * Pᵢ / Σ wᵢ

حيث:

WMA(n) هو قيمة المتوسط المتحرك المتوافق لـ n فترة

Pᵢ هو سعر الفترة  I

wᵢ هو وزن الفترة  I

يتم تحديد أوزان (wᵢ) عادةً بحيث تكون الفترات الحديثة أكثر وزنًا من الفترات الأقدم.

استخدامات مؤشر المتوسط المتحرك: –

تحديد الاتجاه: يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لتحديد اتجاه السعر. فإذا كان خط المتوسط المتحرك يتجه لأعلى، فهذا يعني أن السوق في اتجاه صعودي، بالتالي هنا يفضل البحث عن فرص شرائية فقط أو الخروج من الصفقات البيعية، أما إذا كان خط المتوسط المتحرك يتجه لأسفل، فالسوق في اتجاه هبوطي، وبالتالي هنا يفضل البحث عن فرص بيعيه فقط أو الخروج من الصفقات الشرائية

قياس الزخم: يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لقياس زخم السعر. كلما كان خط المتوسط المتحرك أكثر حدة، كلما كان الزخم أكبر.

تحديد نقاط الدعم والمقاومة: يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لتحديد نقاط الدعم والمقاومة. فقد تعمل مناطق تقاطع خطوط المتوسط المتحرك كنقاط دعم أو مقاومة. بالإضافة الي ان الارتداد أو الاختراق لخطوط مؤشرات المتوسطات المتحرك تعتبر في حد ذاتها دعم ومقاومة.

إشارات التداول: يمكن استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك لتوليد إشارات التداول. على سبيل المثال، قد يشير تقاطع المتوسطات المتحركة قصيرة المدى وطويلة المدى إلى نقطة دخول أو خروج محتملة.

 سلبيات مؤشر المتوسط المتحرك: –

متأخر: مؤشرات المتوسط المتحرك متأخرة بطبيعتها، لأنها تعتمد على بيانات الأسعار السابقة. هذا يعني أنها قد لا تلتقط التغيرات في السعر في الوقت الفعلي.

غير دقيق في الأسواق المتقلبة: قد تكون مؤشرات المتوسط المتحرك غير دقيقة في الأسواق المتقلبة أو بمعنى اخر شديدة التذبذب، حيث يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة.

يعتمد على إعدادات المستثمر تعتمد فعالية مؤشرات المتوسط المتحرك على إعدادات المستخدم، مثل فترة الزمنية ونوع المتوسط المتحرك بالإضافة لخبرة المستثمر.

بشكل عام، مؤشر المتوسط المتحرك هو أداة تحليل فني قيمة يمكن استخدامها لتحديد اتجاهات الأسعار، وقياس الزخم، وتحديد نقاط الدعم والمقاومة، وتوليد إشارات التداول. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بسلبيات هذه المؤشرات ودمجها مع أدوات تحليلية أخرى بالإضافة الى الاعتماد على خطة أدارة مخاطر جيدة.

أخبار ذات صلة