ما هو مؤشر قناة السلع الأساسية CCI؟
مؤشر قناة السلع “CCI” من مؤشرات الزخم، متذبذب يقيس الاختلافات الإحصائية بين السعر الحالي والمتوسط السعري على مدار فترة زمنية محددة، يُستخدم المؤشر لتحديد المناطق السعرية لذروة الشراء وذروة البيع في الأسواق المالية، ويمكن استخدامه أيضًا لتحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة.
كيف يعمل مؤشر CCI؟
يتم حساب مؤشر CCI عن طريق حساب متوسط السعر الحقيقي “ATR” ثم استخدامه لقياس انحراف السعر الحالي عن متوسط السعر على مدار فترة زمنية محددة “عادة 14 يومًا”.
اقرأ أيضا: مؤشر متوسط المدى الحقيقي
متوسط السعر الحقيقي “ATR“: هو مقياس لتقلبات الأسعار، يتم حسابه كمتوسط القيمة المطلقة للفرق بين السعر الحالي وأدنى سعر خلال الفترة.
يتم تحويل هذه القيم بعد ذلك إلى قيمة تتراوح بين -200 و +200، حيث:
- القيم فوق +100: تشير إلى ظروف ذروة الشراء.
- القيم تحت -100: تشير إلى ظروف ذروة البيع.
- القيم حول الصفر: تشير إلى أن السعر يتداول بالقرب من متوسطه.
معادلة مؤشر قناة السلع (CCI)
CCI = (TP – MA) / (0.015 * AD)
حيث:
- TP هو متوسط السعر الحقيقي.
- MA هو متوسط السعر المتحرك لعدد محدد من الفترات (عادةً 14 فترة).
- AD هو متوسط الانحراف المطلق.
يتم حساب متوسط السعر الحقيقي (TP) على النحو التالي:
TP = (H + L + C) / 3
حيث:-
- H هو أعلى سعر خلال الفترة.
- L هو أدنى سعر خلال الفترة.
- C هو سعر الإغلاق خلال الفترة.
يتم حساب متوسط السعر المتحرك (MA) باستخدام أي طريقة من طرق المتوسط المتحرك الشائعة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
يتم حساب متوسط الانحراف المطلق (AD) على النحو التالي:
AD = ( |TP – MA1| + |TP – MA2| + … + |TP – MA(n-1)| ) / n
حيث:
N هو عدد الفترات المستخدمة لحساب MA
استخدامات مؤشر CCI
يمكن استخدام مؤشر CCI بطرق مختلفة، بما في ذلك:
- تحديد انعكاسات الاتجاه عن طريق التقاطعات: يمكن أن يشير تقاطع مؤشر CCI لمستوى ذروة الشراء +100 إلى اتجاه هابط أو قد يشير تقاطع خط المؤشر مع ذروة البيع إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر إلى اتجاه صاعد.
- تأكيد الاتجاهات: يمكن أن يساعد مؤشر CCI في تأكيد الاتجاه الحالي للسعر، على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صاعد وكان مؤشر CCI أيضًا في اتجاه صاعد، فهذا يؤكد قوة الاتجاه الصاعد.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مؤشر CCI لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للتداولات. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول أصلًا عندما ينخفض مؤشر CCI إلى منطقة ذروة البيع، ويبيعه عندما يرتفع مؤشر CCI إلى منطقة ذروة الشراء.
- ذروة الشراء (فوق +100): يشير مؤشر CCI أعلى من +100 إلى أن السعر قد يكون مبالغًا فيه في الشراء، مما يعني أن السعر قد أرتفع بسرعة كبيرة وقد يكون عرضة لتصحيح هبوطي.
- ذروة البيع (أقل من -100): يشير مؤشر CCI أقل من -100 إلى أن السعر قد يكون مبالغًا فيه في البيع، مما يعني أن السعر قد انخفض بسرعة كبيرة وقد يكون عرضة للارتداد الصاعد.
- الانفراج والتباعدDivergence كأغلب مؤشرات الزخم، تعتبر إشارة الانفراج أو التباعد بين السعر والمؤشر من الإشارات الهامة والرائدة في التنبؤ بتحركات السعر ويتم استخدام مؤشر CCI في استخراج مناطق الانفراج بعناية وتأتي في حالة وجود قمتين هابطتين على مؤشر CCI ولكن في وجود العكس على الأسعار وهو وجود قمتين صاعدتين في الأسعار للأصول المالية. والعكس في حالة وجود قاعين صاعدين على مؤشر CCI فهنا نجد وجود قاعين هابطين في الأسعار.
من المهم ملاحظة أن مؤشر CCI هو مجرد أداة واحدة من بين أدوات التحليل الفني العديدة، ويجب استخدامه مع أدوات أخرى لتأكيد الإشارات، بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي الاعتماد على مؤشر CCI بمفرده لاتخاذ قرارات تداولية، حيث يمكن أن يعطي إشارات خاطئة في بعض الأحيان ويفضل دمجه مع التحليل الأساسي للحصول على إشارات استثمارية أكثر دقة بالإضافة لاستخدام خطة أدارة رأس مال محكمة.